استراتيجيات التداول الكمي - الكلي

التداول الكمي ما هو التداول الكمي يتكون التداول الكمي من استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الكمي. والتي تعتمد على الحسابات الحسابية وعدد الطحن لتحديد الفرص التجارية. وبما أن التجارة الكمية تستخدم عادة من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط. فإن المعاملات عادة ما تكون كبيرة الحجم وقد تنطوي على شراء وبيع مئات الآلاف من الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ومع ذلك، أصبح التداول الكمي أكثر شيوعا من قبل المستثمرين الأفراد. هبوط سعر التداول الكمي يعد السعر والحجم اثنين من مدخلات البيانات الأكثر شيوعا المستخدمة في التحليل الكمي باعتبارها المدخلات الرئيسية للنماذج الرياضية. وتشمل تقنيات التداول الكمية تداول عالية التردد. التداول الخوارزمي والمراجحة الإحصائية. هذه التقنيات هي سريعة إطلاق النار وعادة ما يكون آفاق الاستثمار على المدى القصير. العديد من التجار الكميون أكثر دراية بالأدوات الكمية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب. فهم التداول الكمي يستفيد التجار الكميون من التكنولوجيا الحديثة، والرياضيات، وتوافر قواعد بيانات شاملة لاتخاذ القرارات التجارية المعقولة. يأخذ التجار الكميون أسلوب التداول ويخلقون نموذجا له باستخدام الرياضيات، ثم يطورون برنامجا حاسوبيا يطبق النموذج على بيانات السوق التاريخية. النموذج ثم باكتستد والأمثل. وإذا تحققت نتائج مواتية، فإن النظام ينفذ بعد ذلك في الأسواق الآنية برأس مال حقيقي. ويمكن وصف الطريقة التي يمكن بها وصف نماذج نماذج التداول الكمي بشكل أفضل باستخدام القياس. النظر في تقرير الطقس الذي يتنبأ الأرصاد الجوية 90 فرصة المطر بينما الشمس مشرقة. ويستمد علم الأرصاد الجوية هذا الاستنتاج البدائي من خلال جمع وتحليل البيانات المناخية من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المنطقة. ويكشف التحليل الكمي المحوسب عن أنماط محددة في البيانات. عندما تتم مقارنة هذه الأنماط مع نفس الأنماط التي كشفت عنها البيانات المناخية التاريخية (باكتستينغ)، و 90 من أصل 100 مرة النتيجة هي المطر، ثم يمكن للأرصاد الجوية استخلاص النتيجة بثقة، وبالتالي 90 التوقعات. ويطبق التجار الكميون نفس العملية على السوق المالية لاتخاذ قرارات التداول. مزايا ومساوئ التداول الكمي الهدف من التداول هو حساب الاحتمال الأمثل لتنفيذ تجارة مربحة. يمكن للمتداول النموذجي مراقبة وتحليل واتخاذ قرارات التداول على عدد محدود من الأوراق المالية بشكل فعال قبل أن تتجاوز كمية البيانات الواردة عملية اتخاذ القرار. إن استخدام تقنيات التداول الكمية يضيء هذا الحد باستخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة قرارات المراقبة والتحليل والتداول. التغلب على العاطفة هي واحدة من أكثر المشاكل انتشارا مع التداول. سواء كان ذلك الخوف أو الجشع، عند التداول، والعاطفة يخدم فقط لخنق التفكير العقلاني، الأمر الذي يؤدي عادة إلى خسائر. لا تمتلك الحواسيب والرياضيات العواطف، لذا فإن التداول الكمي يزيل هذه المشكلة. التجارة الكمية لديها مشاكلها. والأسواق المالية هي بعض الكيانات الأكثر ديناميكية الموجودة. ولذلك، يجب أن تكون نماذج التداول الكمي ديناميكية لتكون ناجحة باستمرار. ويقوم العديد من التجار الكميين بتطوير نماذج تكون مربحة بشكل مؤقت لحالة السوق التي تم تطويرها، ولكنها تفشل في نهاية المطاف عندما تتغير ظروف السوق. الاستراتيجية الكلية العالمية ما هي الاستراتيجية الكلية العالمية الاستراتيجية الكلية العالمية هي صندوق التحوط أو استراتيجية صناديق الاستثمار المشتركة التي تقوم على حيازاتها، مثل المراكز الطويلة والقصيرة في مختلف حقوق الملكية والدخل الثابت. العملة، السلع والأسواق الآجلة. في المقام الأول على الآراء الاقتصادية والسياسية العامة لمختلف البلدان، أو مبادئ اقتصادها الكلي. على سبيل المثال، إذا كان مدير يعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الركود، قد صفقات بيع قصيرة وعقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة أو الدولار الأمريكي، أو رؤية فرصة كبيرة للنمو في سنغافورة، قد تتخذ مواقف طويلة في أصول سنغافورة. تراجع الاستراتيجية العالمية الكلية تنشئ صناديق الماكرو العالمية محافظا حول توقعات وتوقعات الأحداث الواسعة النطاق على المستوى القطري والقاري والعالمي، وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار الانتهازية للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي والاتجاهات الجيوسياسية. وتعتبر الأموال الكلية العالمية من بين الأموال الأقل تقييدا ​​المتاحة لأنها تضع عموما أي نوع من أنواع التجارة التي تختارها باستخدام أي نوع من أنواع الأمن المتاحة تقريبا. أنواع الصنادیق العالمیة العامة العامة ھناك أنواع مختلفة من الصنادیق الکبرى العالمیة التي توجد في عام 2016، ومعظمھا یھدف إلی الربح علی مختلف عوامل المخاطر النظامیة والسوقیة. وتقوم الصناديق الكلية العالمية التقديرية بإنشاء محافظ على مستوى فئة األصول استنادا إلى وجهة نظر رفيعة المستوى في األسواق العالمية. ويعتبر هذا النوع من التمويل الكلي العالمي الأكثر مرونة حيث يمكن للمديرين أن يمضيوا طويلا أو قصيرا مع أي نوع من الأصول في أي مكان في العالم. وتستخدم مستشاري تجارة السلع العالمية (كتا) العديد من المنتجات الاستثمارية، ولكن بدلا من إنشاء محافظ على أساس وجهات النظر العليا، تستخدم هذه الصناديق خوارزميات قائمة على الأسعار ومتابعة الاتجاه للمساعدة في إنشاء محافظ وتنفيذ صفقات الصناديق. وتستخدم الأموال الكلية العالمية المنهجية التحليل الأساسي لبناء المحافظ وتنفيذ الصفقات باستخدام الخوارزميات. هذا النوع من التمويل هو في الأساس مزيج من الأموال التقديرية العالمية و كتا. استراتيجيات ماكرو العالمية تستخدم صناديق الماكرو العالمية عموما مجموعة من استراتيجيات التداول القائمة على أساس أسعار الفائدة على أساس العملة وأسهم الأسهم. وفي سياق استراتيجيات العملات، تسعى الأموال عادة إلى إيجاد فرص تستند إلى القوة النسبية لعملة واحدة إلى عملة أخرى. رصد الأموال والسياسات الاقتصادية والنقدية للمشروع في جميع أنحاء العالم وإجراء صفقات العملات عالية الاستدانة باستخدام العقود الآجلة، إلى الأمام، والخيارات والمعاملات الفورية. وعادة ما تستثمر استراتيجيات أسعار الفائدة في الديون السيادية، مما يجعل الرهانات الاتجاهية وكذلك الصفقات ذات القيمة النسبية. وفيما يتعلق باستراتيجيات مؤشرات الأسهم، تقوم الصناديق العالمية الكلية بإصدار رهانات اتجاهية خاصة بكل بلد على مؤشرات السوق باستخدام العقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة في البورصة. كما يتم تضمين صفقات مؤشر السلع في هذه الفئة. وتستخدم بعض صناديق التمويل الكلي العالمية استراتيجيات تركز على بلدان الأسواق الناشئة فقط. صناديق التحوط الكمي يتم إنشاء صناديق تحوط جديدة على أساس يومي (وغالبا ما يبدو أنها تغلق بسرعة متساوية). ومع ذلك، هناك العديد من صناديق التحوط كوانت البارزة التي كان لها سجل حافل، وعلى الرغم من طول العمر لا يضمن قوة البقاء في المستقبل، وتعتبر هذه الشركات الرائدة في مجال صندوق التحوط كوانت: دي شو الإدارة الكمية شركاء اثنين سيجما النهضة تكنولوجيز ألفاسيمبلكس مجموعة كابولا أكر كابيتال باناجورا أكاديان لإدارة الأصول هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال. علی سبیل المثال، ھناك العدید من الصنادیق التحوطیة المتعددة الإستراتیجیات، والتي لا تعرف عادة باسم صنادیق التحوط کوانت، لدیھا إستراتیجیات کمیة ھامة تعمل کجزء من برنامجھا. النظر في هيبريدج كابيتال ماناجيمنت، وهي منصة استثمار متنوعة 29B تتألف من صناديق التحوط، ومنتجات إدارة الاستثمار التقليدية، والاستثمارات الائتمانية والأسهم مع فترات الاحتفاظ على المدى الطويل. من بين الاستراتيجيات الأخرى، تقدم هيبريدج صناديق تحويل الأموال وصناديق التحكيم الإحصائية، والتي عادة ما تعتبر استراتيجيات أكثر كمية من بعض عروض المنتجات الأخرى، والتي تشمل الائتمان والاستثمارات الكلية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك أن الشركات الأخرى غير صناديق التحوط تدير استراتيجيات التداول الكمي. العديد من البنوك الكبيرة تفعل، من خلال أقسام التداول الملكية. ومع ذلك، مع تنفيذ قاعدة فولكر. فإن البنوك محدودة في أنواع الأنشطة الاستثمارية التي يمكن أن تشارك فيها، ونتيجة لذلك، فإن العديد من استراتيجيات التداول الكمي كانت تتحرك ومن المرجح أن تستمر في الانتقال من مكاتب التداول الداخلية في البنوك إلى أسلحة إدارة الأصول المصرفية. (ملاحظة: جميع المعلومات مأخوذة من مواقع الشركة ما لم يذكر خلاف ذلك.) تأسست عام 1988 بناء على: مدينة نيويورك عدد الموظفين: 1،100 حوالي 26 مليار رأس مال استثماري (اعتبارا من 1 مارس 2012) الوصف: من أسواق رأس المال في العالم 8217s، والاستثمار في مجموعة واسعة من الشركات والأدوات المالية داخل كل من الدول الصناعية الكبرى وعدد من الأسواق الناشئة. وتتراوح أنشطتها من نشر استراتيجيات الاستثمار القائمة على نماذج رياضية أو خبرة بشرية على اكتساب الشركات القائمة وتمويل أو تطوير مشاريع جديدة. الاستراتيجيات: الاستراتيجيات الكمية للشركة 8217s هي في معظمها تعتمد على: استخدام التقنيات الرياضية لتحديد فرص الربح الناشئة عن الشذوذ خفية تؤثر على أسعار الأوراق المالية المختلفة تطبيق نماذج الملكية المصممة لقياس ومراقبة مختلف أشكال المخاطر استخدام التقنيات الكمية للحد من تكاليف المعاملات المرتبطة بشراء وبيع الأوراق المالية واستخدام تكنولوجيا التحسين الملكية لبناء محافظ الاستثمار المتطورة ديناميكيا على أساس هذه الفرص الربح وعوامل الخطر وتكاليف المعاملات. وفي سياق تحديد فرص الربح، تقوم مجموعة D. E. شاو بتحليل كمية هائلة من البيانات المرتبطة بعشرات الآلاف من الأدوات المالية، إلى جانب عوامل مختلفة لا ترتبط بأي من هذه الأدوات. يتم الحصول على البيانات من العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، ويغطي مجموعة واسعة من فئات الأصول. عندما تعطي هذه العملية التحليلية نموذجا جديدا تعتقد الشركة أنها ذات قيمة تنبؤية، تصبح مؤهلة للنشر ضمن إستراتيجية تداول واحدة أو أكثر، وفي بعض الحالات جنبا إلى جنب مع عشرات أو أكثر من النماذج الأخرى التي تنطوي على بعض الأدوات المالية نفسها، ولكنها تنشأ من الشذوذ السوق المختلفة. وقد تم تصميم تقنية تحسين الملكية الملكية 8217s بهدف تحقيق أقصى قدر من العائد المتوقع مع التحكم في المخاطر الإجمالية المرتبطة بمحفظة قد تشمل في بعض الحالات مواقف متزامنة في عدة آلاف من الأوراق المالية. بدلا من النظر في كل معاملة في عزلة، تم تصميم البرنامج الأمثل 8217s محفظة محفظة لحساب العلاقات المتبادلة المعقدة بين مجموعة كبيرة من الأدوات المالية التي قد تتراوح على عدد من فئات الأصول المختلفة. وفي كثير من الحالات، فإن خوارزميات تحسين الشركة 8217s قادرة على تعزيز العوائد المعدلة للمخاطر ليس فقط من خلال التنويع التقليدي، ولكن من خلال إنشاء تعوض التعرض لمختلف عوامل الخطر على مستوى المحفظة. غالبا ما يتم إعادة فتح المحافظ على أساس مستمر أو أقل، مع تدفق مستمر من الصفقات المنفذة للاستفادة من فرص الربح المحتملة الناشئة حديثا وإدارة مختلف أشكال المخاطر المتغيرة ديناميكيا. وغالبا ما يتم اتخاذ القرارات التجارية حساسة للوقت بسرعة كبيرة باستخدام البيانات في الوقت الحقيقي التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة في جميع أنحاء العالم الأسواق المالية 8217s. الشركة تتداول على مدار 24 ساعة تقريبا، وعادة ما تنفذ عشرات الآلاف من المعاملات في اليوم الواحد. مؤسس: 1975 استنادا إلى: نيوارك، نج الموظفين: 36 من المهنيين الاستثماريين (بالإضافة إلى موظفي المكاتب الإضافية) ما يقرب من 83 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم) اعتبارا من 1 مارس 2012 وصف: نحن نرى إمكانات الاستثمار في سوء الادعاءات الصغيرة ولكن على نطاق واسع من الأوراق المالية. ويمكن أن تلعب الاستراتيجيات النشطة دورا رئيسيا في تحقيق الأهداف الاستثمارية. تنحرف أسعار األصول أحيانا عن القيم التي تنطوي عليها األساسيات األساسية، ويمكن أن تحسن اإلدارة النشطة العائدات من خالل وضع محفظة لالستفادة من العائد النهائي إلى األساسيات. هذه االنحرافات عن القيم العادلة تخلق فرصا تصمم عملياتنا لتحديدها واستغاللها. لأن هذه هي الأنماط التي تستمر مع مرور الوقت، بدلا من الاتجاهات عابرة، ونحن واثقون من أن عملياتنا يمكن أن تستمر في التفوق على المدى الطويل. لدينا نهج من أسفل إلى أعلى يجمع بين مبادئ نظرية التقييم والتمويل السلوكي مع المهارة والحكم من المهنيين الاستثمار لدينا. وقد عمل أعضاء الفريق الذين يمتدون 20 عاما من الخبرة الاستثمارية وجلب وجهات نظر متنوعة، بما في ذلك أساتذة الجامعات والمهندسين والفيزيائيين والاقتصاديين بسلاسة معا من خلال مجموعة واسعة من ظروف السوق. وتؤدي عملية التحسين الخاصة بنا إلى إنشاء محافظ متنوعة عبر عدد كبير من الأسهم. ومن خلال تقييد المخاطر مثل الحجم والصناعات القطاعية والانحراف عن المعيار، مع التركيز باهتمام على تكاليف السيولة والمعاملات، نعتقد أنه يمكننا استهداف الجيل ألفا بشكل أكثر فعالية. نهج الاستثمار QMA8217s هو معقول والصوت، ولكن ليست ثابتة. ومن خالل البحث املستمر، نواصل إيجاد طرق لتعزيز الطبيعة التكيفية لعملياتنا االستثمارية. إستراتيجية: القيمة الكمية الأساسية للأسهم حقوق الملكية مؤشر الأسهم توزيع الأصول حقوق الملكية تأسست: 2001 استنادا إلى نيويورك (هونغ كونغ، هيوستن ولندن المكاتب الفضائية) الموظفينحجم: حوالي 300 (يقدر) عدة مليارات دولار (مايو 2012) وصف: لقد نجحنا وتطبيق استراتيجيات التداول المنضبطة التي تعتمد على العمليات منذ عام 2001. وتستند هذه الاستراتيجيات، التي يتم التعبير عنها في مختلف الأسواق وفئات الأصول، على نماذج إحصائية تم تطويرها باستخدام تحليل رياضي صارم وصناعة البصيرة من اثنين سيغما 8217s فريق كبير وذوي الخبرة. ويتطلب تطوير هذه الاستراتيجيات موارد حاسوبية هائلة من أجل تحديد فرص السوق وتحديدها والتصرف فيها بشكل فعال مع مراقبة التعرض للمخاطر عن كثب. التكنولوجيا هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التداول، وظائف الشركات والحياة بشكل عام في اثنين سيغما. بالنسبة لنا، التكنولوجيا هي مركز الربح، وليس مجرد بند التكلفة، وأنها لا تزال قوة دافعة وراء هيكل الشركة. كل يوم، ونحن نعمل في فرق صغيرة لتطوير وتحسين أدوات التحليل والقياس للأسواق المالية، ونحن نشجع التعاون هيكل يبدو نادرا في المجال المالي. في الواقع، وقد لاحظ العديد من أننا ننظر ويشعر كثيرا مثل شركة البرمجيات. تأسست الشركة: 1982 مقرها: لونغ آيلاند، نيويورك، لندن إمبلوييزيزي: 27515 بیلیون الوصف: شركة رينيسانس تكنولوجيز هي شركة إدارة استثمار مكرسة لإنتاج عوائد متفوقة لعملائها وموظفيها من خلال الالتزام بالأساليب الرياضية والإحصائية. تأسست: نا على أساس: كامبريدج، ما إمبلوييسززيزي: 28na الوصف: ألفاسيمبلكس متخصصة في استراتيجيات الاستثمار المطلق العائد التي تنفذ في المقام الأول مع العقود الآجلة والعقود الآجلة. وباستخدام التقنيات الكمية الرائدة، فإن نهجنا الفريد في االستثمار يوفر القدرة على التكيف واتخاذ القرارات السياقية التي ترتبط عادة بالمديرين األساسيين، ولكن ضمن إطار كمي محكم يخضع للمخاطر. ويستند كل من استراتيجيات الاستثمار في الشركات إلى نهج متعدد النماذج لإدارة المحافظ التي تسعى إلى توليد ألفا مع مزيد من الاتساق والتي تسهل إضافة العادية للنماذج وضعت حديثا. الاستراتيجيات: الماكرو العالمي الشامل هو نموذج متعدد النماذج الاستراتيجية الكلية العالمية التي تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل في العديد من الأسواق المختلفة. وقد تم تطوير نماذج المكونات التي تشكل المنتج على مدى عدد من السنوات ومجموعة متنوعة من بيئات السوق. في أي بيئة سوق معينة، هناك على الأقل واحد أو اثنين من نماذج مكونة مصممة لتوليد ألفا لتلك البيئة المحددة. يستخدم المدير تقنيات إحصائية متطورة لزيادة الوزن الديناميكي لنماذج المكونات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ظروف السوق الحالية. التخصيص التكتيكي العالمي للأصول هو تراكب فعال من حيث رأس المال للغاية أو 8220porta ألفا 8221 الاستراتيجية التي تهدف إلى إضافة زيادة 1 أو 2 نقطة مئوية إضافية للعودة إلى محفظة القائمة دون زيادة تقلبات المحافظ الحالية بأكثر من 1 أو 2 نقطة مئوية سنويا. ويمكن أيضا إدارة هذه الاستراتيجية على مستويات أعلى من المخاطر لتوليد عوائد أعلى. تستخدم ليسر و غلوبال ألترناتيفس العقود الآجلة و إلى الأمام لتكرار التعرض لمجموعة متنوعة من الأكثر شيوعا المخاطر السائلة مخاطر عائدات صندوق التحوط. وتوفر هذه الاستراتيجية فوائد تنويع مماثلة كصندوق لصناديق التحوط، وهي مناسبة تماما للمستثمرين المؤسسيين الكبار الذين لا يستطيعون إيجاد قدرات كافية بين مديري صناديق التحوط، كمخزون سيولة مع محفظة أقل سيولة، وللمستثمرين الأصغر حجما لن يكون بإمكانها الحصول على مزايا تنويع صناديق التحوط بسبب متطلبات الحد الأدنى للاستثمار. مؤسس: 2005 مقرها: لندن (غرينتش، كت و طوكيو) إمبلوييسزيزي: وندر 509B (2011) دسكريبتيون: كابولا لإدارة الاستثمارات هي شركة عالمية متخصصة في مجال الدخل الثابت. وتدير الشركة استراتيجيات تداول الدخل الثابت في العائد المطلق والمنتجات المعززة ذات الدخل الثابت، إلى جانب منتج تحوط مخاطر الذيل. يركز كابولا لإدارة الاستثمار لب على تطوير استراتيجيات الاستثمار المبتكرة التي تظهر ارتباطا منخفضا للأسهم التقليدية وأسواق الدخل الثابت. ما يميز كابولا هو التركيز الكلي، والانضباط التجاري القوي والتوجه على المدى القصير بدلا من أسلوب الاستثمار على المدى المتوسط. وقد ساعد فهم الشركات لمخاطر السيولة ومخاطر الذيل على أن تزدهر من خلال جميع مراحل دورة الاستثمار، بما في ذلك فترات الاضطراب الشديد في السوق. ويركز صندوق كابولا غرف على أسعار الفائدة والتداول الكلي. وينخرط الصندوق في استراتيجيات القيمة والتقارب النسبية التي تسعى إلى استغلال الشذوذ في التسعير في السندات الحكومية ومقايضة أسعار الفائدة وأسواق المشتقات الرئيسية المتداولة في البورصة، كما تستخدم تراكب دفاعية كلية. وتعزى موضوعات الاستثمار بالدرجة الأولى إلى توليد ألفا وتهدف إلى البقاء محايدة للتحركات الاتجاهية في أسواق رأس المال الرئيسية. ويستثمر صندوق مخاطر كابولا ذيل في مجموعة من الأدوات في المقام الأول في أسواق مجموعة السبع. وتستهدف عوائد متفوقة في أوقات السيولة والأزمات النظامية مع تقليل الجانب السلبي خلال ظروف السوق العادية. ويدار كل من الأموال بنشاط في أسلوب التداول الملكية. تاريخ التأسيس: 1998 أساس: غرينويش، كت إمبلوييزيزي: 19044B (إند 2011) دسكريبتيون: شركة آقر كابيتال مانجمنت هي شركة لإدارة الاستثمارات تستخدم عملية بحث عالمية متعددة الأصول. يتم توفير المنتجات الاستثمارية في أقطار من خلال مجموعة محدودة من أدوات الاستثمار الجماعي وحسابات منفصلة تستخدم كل أو مجموعة فرعية من استراتيجيات الاستثمار AQR8217s. وتتراوح هذه المنتجات الاستثمارية من صناديق التحوط العالية المحايدة للسوق المتقلبة، إلى المنتجات التقليدية التي تقودها تقلبات منخفضة. يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية باستخدام سلسلة من نماذج توزيع الأصول العالمية، والموازنة، واختيار الأمن، وتنفيذها باستخدام أنظمة التداول وإدارة المخاطر الخاصة. وتعتقد الشركة أن عملية منهجية ومنضبطة ضرورية لتحقيق نجاح طويل األمد في االستثمار وإدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستند النماذج إلى المبادئ الاقتصادية الصلبة، وليس ببساطة بنيت لتناسب الماضي، ويجب أن تحتوي على قدر من الحس السليم لأنها تفعل القوة النارية الإحصائية. تأسست في عام 1989 على أساس: بوسطن، ما إمبلوييسززي: 50-20022.3B (نهاية 2011) دسكريبتيون: باناغورا هي مؤسسة مالية لإدارة الاستثمارات القائمة على الكمية التي تستخدم كلا من استراتيجيات اختيار الأسهم من أسفل إلى أعلى، وكذلك متعدد ألفا من أعلى لأسفل استراتيجيات الماكرو. ونحن نسعى إلى توفير حلول استثمارية باستخدام تقنيات كمية متطورة تتضمن رؤى أساسية وكميات هائلة من معلومات السوق. في حين أن استراتيجيات الاستثمار باناغوراس هي منهجية للغاية في الطبيعة، والعمليات التي تم نشرها ضمن هذه الاستراتيجيات هي مبنية والإشراف من قبل المهنيين الموهوبين ذوي الخبرة الاستثمارية كبيرة ومتنوعة. تلعب البحوث المبتكرة دورا محوريا في فلسفتنا وعملياتنا االستثمارية، وهي عنصر أساسي في قدرة شركاتنا على تقديم حلول استثمارية جذابة. وتنظم فرق الاستثمار في مجموعة استراتيجيات للأسهم ومجموعة استراتيجيات متعددة للأصول. ويشارك معظم أعضاء فريق الاستثمار في البحوث الأصلية باستخدام الحدس الأساسي، والاستخبارات السوق، والتمويل الحديث والأساليب العلمية. وتستند استراتيجيات باناجوراس الاستثمارية إلى هذه المبادئ التوجيهية: أسواق رأس المال ليست فعالة تماما، وبالتالي توفر فرص استثمارية جذابة للمستثمرين منضبطة. البحث المبتكر الذي يمزج الإبداع مع النظرية المالية الحديثة والتقنيات الإحصائية (الفن والعلوم) هو أساس عملية استثمارية ناجحة. ومن المرجح أن يؤدي اتباع نهج منهجي للاستثمار يجمع بين التفكير الأساسي البديهي والأساليب الكمية إلى توليد عوائد ثابتة وجذابة معدلة المخاطر. إن الاهتمام بالمخاطر والتنفيذ الفعال قد يحافظ على نتائج الأداء وغالبا ما يعززها. الأهداف المحددة بوضوح، والشفافية، والوصول إلى المهنيين الاستثمار الموهوبين يساعد على تحقيق رضا العملاء. تأسست: 1987 بناء على: بوسطن (سنغافورة ولندن) إمبلوييسزيزي: 200-50048B (33112) دسكريبتيون: أكاديان لديه عملية استثمارية صارمة ومنظمة. نحن نحدد معظم جوانب عملية الاستثمار لدينا، بما في ذلك العائد الزائد الذي نعتقد أن كل أمن في عالم الاستثمار لدينا سوف تولد على أفق معين، والمخاطر التي نتوقع أن تواجهها محفظة معينة بالنسبة لمعيارها. والهدف من هذه المذكرة هو شرح لماذا نعتقد أن النهج الكمي منطقي، ومزايا ومساوئ هذا النهج بالنسبة إلى النهج التقليدية. ونحن نعتقد أن التقنيات الكمية هي الأدوات. وهي طرق لتطبيق النهج التقليدية في اتخاذ القرارات الاستثمارية بطريقة منظمة ومنهجية. وبالتالي فإن نهجنا في الاستثمار لا يتعارض مع النهج التقليدي. ونحن نستخدم نفس الأدوات التي يستخدمها العديد من مديري المحافظ التقليدية، ولكنهم يحاولون تطبيقها بطريقة منهجية ومنضبطة جدا، وتجنب المشاعر والانزلاق في التنفيذ. أكاديان متخصصة في استراتيجيات الأسهم العالمية والدولية النشطة، وتوظيف نماذج تحليلية متطورة لاختيار الأسهم النشطة وكذلك مجموعة الأقران (البلد والمنطقة والصناعة) التقييم. كما نقدم استراتيجيات للدخل الثابت في الأسواق الناشئة. تغطي قاعدة البيانات الخاصة بنا أكثر من 40،000 الأوراق المالية في أكثر من 60 سوقا في جميع أنحاء العالم. وتستخدم أكاديان 8217s قدرات بحثية واسعة لتطوير استراتيجيات إدارة الاستثمار المخصصة لعملائنا.